高级金融计量学及Stata应用

图书信息

内容简介

全书共包括14章，基本上涵盖了金融问题分析常用的计量分析方法。这14章分别为绪论、Stata简介、平稳时间序列模型、单位根和协整、向量自回归模型、自回归条件异方差模型、选择性样本模型、面板数据模型、随机实验与自然实验、双重差分法、倾向得分匹配、断点回归、合成控制法和回归控制法。

目录

1. 高级金融计量学及Stata应用 目录
2. 第1章 绪论1.1 什么是金融计量学1.2 金融数据的类型与特点1.3 金融计量学建模步骤本章思考练习题第2章 Stata简介2.1 为什么学习Stata2.2 Stata的窗口2.3 Stata命令的句法与实例2.4 Stata命令库的更新2.5 进一步学习Stata的资源本章思考练习题第3章 平稳时间序列模型3.1 随机过程的基本概念3.2 平稳随机过程的数字特征3.3 几种主要的线性时间序列模型3.4 随机线性时间序列模型的识别3.5 随机线性时间序列建模3.6 随机线性时间序列模型的预测3.7 Stata命令及案例分析本章思考练习题第4章 单位根和协整4.1 非平稳随机过程4.2 单位根检验4.3 单位根检验的Stata案例分析4.4 协整和误差修正模型的概念4.5 协整和误差修正模型估计的Engle-Granger方法4.6 协整和误差修正模型估计的Johansen方法4.7 Stata命令及案例分析本章思考练习题第5章 向量自回归模型5.1 向量自回归模型概述5.2 向量自回归模型及其估计5.3 向量自回归模型相关检验5.4 脉冲响应函数分析和方差分解分析5.5 结构向量自回归模型及其识别问题5.6 结构向量自回归模型的估计及其应用5.7 Stata命令及案例分析本章思考练习题第6章 自回归条件异方差模型6.1 条件异方差模型实例6.2 ARCH模型6.3 GARCH模型6.4 其他GARCH模型6.5 Stata命令及案例分析本章思考练习题第7章 选择性样本模型7.1 选择性样本模型实例7.2 断尾回归7.3 偶然断尾7.4 归并回归7.5 Stata命令及案例分析本章思考练习题第8章 面板数据模型8.1 面板数据模型简介8.2 变截距模型8.3 变系数模型8.4 动态面板数据模型8.5 Stata命令及案例分析本章思考练习题第9章 随机实验与自然实验9.1 随机实验9.2 随机实验的制约因素9.3 自然实验9.4 因果推断本章思考练习题第10章 双重差分法10.1 双重差分估计量10.2 平行趋势假定10.3 平行趋势检验10.4 Stata命令及案例分析本章思考练习题第11章 倾向得分匹配11.1 反事实框架11.2 选择偏差及处理方法11.3 倾向得分匹配11.4 Stata命令及案例分析本章思考练习题第12章 断点回归12.1 断点回归的思想12.2 精确断点回归12.3 模糊断点回归12.4 Stata命令及案例分析本章思考练习题第13章 合成控制法13.1 合成控制法的基本思想13.2 合成控制法的计算过程13.3 合成控制法的检验13.4 Stata命令及案例分析本章思考练习题第14章 回归控制法14.1 回归控制法的计算过程14.2 模型与协变量选择14.3 回归控制法的检验14.4 使用控制法应注意的几个问题14.5 Stata命令及案例分析本章思考练习题参考文献
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