金融工程原理及设计

图书信息

作者	杨海军
出版社	机械工业出版社
ISBN	9787111773535
出版时间	2025-03-21
字数	23.3万
分类	教育,大中专教材,研究生,本科,专科教材

读书简介

本书是作者在多年教学实践的基础上编写而成的,内容以金融工程无套利分析方法为工具,结合具体的金融工程主要产品和新发展,对金融工程相关知识行了系统性整合。该书力争做到基本原理和相关金融工程工具相结合,使读者掌握现代金融学核心内容,了解主要金融产品定价原理和方法。该书结合具体案例，将理论知识与实际金融产品线结合，为课程设计下基础。

目录

前言 PREFACE

CHAPTER 1 第1章 金融工程导论

1.1 金融工程的发展历程

1.2 金融工程的核心问题

1.3 金融工程的基本概念、核心分析原理与技术

习题

参考文献

CHAPTER 2 第2章 金融工程定价的基本分析方法

2.1 组合定价技术和资本资产定价模型

2.2 无套利定价原理

2.3 等价鞅与风险中性定价

2.4 或有要求权定价

2.5 模块化分析法

习题

参考文献

CHAPTER 3 第3章 指数模型和套利定价理论

3.1 单因素模型

3.2 多因素模型和法玛-弗伦奇因素模型

3.3 套利定价理论

习题

参考文献

CHAPTER 4 第4章 无风险套利下的MM定理

4.1 企业价值的度量

4.2 MM定理

4.3 加权平均资本成本

4.4 MM定理的应用

4.5 税收条件下的MM定理

☉案例4-1 瑞幸咖啡的融资

☉案例4-2 雷曼兄弟公司破产

习题

参考文献

CHAPTER 5 第5章 远期和期货

5.1 现金流与时间价值

5.2 远期利率

5.3 股票的远期合约

5.4 期货合约

5.5 远期利率合约

☉案例5-1 从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来：“327”国债期货事件的深层次原因分析

☉案例5-2 1993年德国金属公司石油期货交易巨额亏损案

习题

参考文献

CHAPTER 6 第6章 互换定价

6.1 利率互换定价

6.2 货币互换定价

6.3 商品互换定价

6.4 其他互换产品

☉案例6-1 宝洁公司利率互换损失事件

☉案例6-2 云南省勐腊县天然橡胶“保险+期货”试点项目

习题

参考文献

CHAPTER 7 第7章 期权介绍与应用

7.1 期权定义

7.2 期权分类

7.3 股票期权交易规则

7.4 期权交易相关实体与概念

7.5 期权头寸

7.6 期权相关术语

7.7 期权交易策略

习题

参考文献

CHAPTER 8 第8章 期权定价模型

8.1 期权价格

8.2 期权平价关系

8.3 股息的影响

8.4 二叉树

8.5 随机过程基础

8.6 描述股票价格过程

8.7 伊藤引理

8.8 布莱克-斯科尔斯定价

8.9 奇异期权

☉案例8-1 巴菲特巧用期权降成本

☉案例8-2 震惊中外的“中航油期权巨额亏损事件”

习题

附录8A 由二叉树推导布莱克-斯科尔斯期权定价公式

附录8B 伊藤引理的非严格推导

参考文献

CHAPTER 9 第9章 套期保值

9.1 套期保值理论

9.2 套期保值的模块化应用

☉案例9-1 原油宝事件

习题

参考文献