金融数学

图书信息

内容简介

本书是精算师考试科目之一。本书主要内容是采用风险中性定价和偏微分方程方法研究金融衍生品定价, 共五章内容。风险中性定价的连续模型、金融衍生品风险中性定价、风险中性定价的离散二叉树模型、偏微分方程、金融衍生品偏微分方程方法求解。

目录

1. 金融数学 目录
2. **章 金融衍生品风险中性定价基础**节 无套利原理第二节 布朗运动第三节 伊藤积分和伊藤引理第四节 鞅第五节 测度转换第六节 金融衍生品风险中性定价-Black-Scholes模型第二章 金融衍生品风险中性定价实例**节 欧式期权第二节 数字期权、资产赢或输期权和领子期权第三节 计价单位第四节 红利模型第五节 期货期权第六节 多阶段期权第七节 外汇期权第八节 Quantos第三章 二叉树模型**节 二叉树模型金融衍生品定价第二节 二叉树模型数值计算第三节 二叉树模型金融衍生品定价-连续模型思路第四章 偏微分方程基础**节 Black-Scholes偏微分方程第二节 热传导方程第五章 金融衍生品价格偏微分方程求解**节 欧式期权价格偏微分方程求解第二节 数字期权和资产赢或输期权价格偏微分方程求解第三节 障碍期权价格偏微分方程求解第四节 期货期权价格偏微分方程求解第五节 永久美式期权价格常微分方程求解推荐阅读参考文献
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