非线性经济关系的建模

图书信息

作者	(英)克莱夫·格兰杰(Clive W·J· Granger)
出版社	(芬)蒂莫·泰雷斯维尔塔(Timo Teräsvirta)
ISBN	9787111570639
出版时间	2017-06-01
字数	11.1万
分类	机械工业出版社,经管,励志,经济,经济学理论

读书简介

本书研究经济变量联系的计量模型 新发展与实践，讲论的技术方法涉及类似宏观经济变量的随机变量的非线性关系、具体投资或生产函数等。本书提供实证研究示例。本书也仔细讨论估计、经验和模型评价的问题，讨论的模型类型包括数模型、神经网络和投影跟踪的非参数模型，也特别关注光滑区间转移模型。

目录

版权页

丛书序一（厉以宁）

丛书序二（何帆）

推荐序（李维安）

前言

第1章 基本概念

引言

1.1 线性模型

1.2 单变量非线性模型

1.3 非线性和异方差

1.4 平稳性和可逆性

1.5 平稳、记忆和均衡

第2章 广义模型和分析工具

引言

2.1 广义非线性模型

2.2 频域分析

2.3 分析工具

第3章 经济理论的非线性模型

引言

3.1 非线性模型

3.2 分岔和突变

3.3 混沌

第4章 特殊的非线性多变量模型

引言

4.1 非线性自回归和回归模型

4.2 平滑转换回归模型

4.3 双线性模型

4.4 非线性移动平均模型

4.5 异方差和随机系数模型

第5章 长记忆模型

引言

5.1 积分序列

5.2 长记忆性与非线性

5.3 吸引子

5.4 吸引子的估计与检验

5.5 非线性误差修正模型

5.6 模型含义

第6章 线性检验

6.1 拉格朗日乘数检验

6.2 拉格朗日乘数检验的应用

6.3 备择假设未定的线性检验

6.4 不变条件方差与条件异方差的检验

6.5 局部等价备择假设

6.6 线性检验的渐进相对效率比较

6.7 使用哪个检验

第7章 非线性模型建模

引言

7.1 序言

7.2 非参数模型和半参数模型

7.3 参数STR模型的设定

7.4 STR模型的估计

7.5 双线性模型的设定和估计

7.6 神经网络模型的估计

7.7 评价估计的非线性模型

第8章 预测、汇总与非对称性

引言

8.1 非线性模型的预测

8.2 汇总与非线性的效应

8.3 经济周期的非对称性和其他非线性问题

第9章 应用

引言

9.1 工业生产建模

9.2 美国GNP与先行指标的非线性联系

9.3 结论

第10章 非线性建模策略

参考文献

出版说明